Coût de vente à découvert

Frais d'emprunt d'actions

TWS fournit les données suivantes pour AAPL. La colonne de taux des frais* correspond aux frais d'emprunt qui seront facturés pour ce compte et qui apparaîtront sur le relevé de compte.

*Les taux de frais TWS sont fournis à titre indicatif et peuvent varier selon les conditions du marché entre la date d'exécution et de règlement.

Relevé

Date de valeur

Les taux sont basés sur une période rétrospective d'une journée. Le relevé ci-dessus est daté du 21/06/2017 avec une date de valeur du 20/06/2017. Cela signifie que les frais sont facturés pour la détention de l'action après la clôture du 20/06/2017.

Prix

Il s'agit de la valorisation cash de la garantie utilisée pour le calcul des intérêts. Pour plus d'informations sur les valorisations des garanties et leur calcul, veuillez consulter la page : Vente à découvert > Garantie

Intérêts du produit de la vente à découvert

IBKR paie des intérêts sur le produit des ventes à découvert selon la tarification suivante calculée sur le solde à découvert total du compte.

Les taux d'intérêts du produit de la vente à découvert qu'IBKR verserait à un compte dont le solde à découvert s'élèverait à 5 000 000 $ sont de 0,628 % (en supposant que le benchmark soit de 1,16 %), calculés comme une moyenne pondérée des paliers.

Le taux moyen pondéré peut être calculé sur cette calculatrice.

Coût net

Le coût/revenu net d'une position courte sur AAPL pour un compte dont le solde à découvert est de 5 000 000 $ correspond à un crédit de 0,378 %, soit 0,15 $ par jour, comme l'indique ce graphique :

TWS affiche des taux de frais de 50,19 %

Relevé

Coût net

En tenant compte de la moyenne pondérée des intérêts du produit de la vente à découvert qui s'élève à 0,628 % sur un solde de 5 000 000 $ (comme dans l'exemple AAPL ci-dessus), le coût/revenu net d'emprunt est de -49,56 %, soit un débit de 2,48 $ par jour.